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Calcul du rendement d'une action
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Vieux 19/03/2010, 09h20   #1 (permalink)
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DimiG is on a distinguished road
Question Calcul du rendement d'une action

Bonjour à tous,

Je suis actuellement en 2ème Master en Sciences de gestion et je réalise un mémoire sur la performance des sociétés cotées sur la plateforme Euronext.

J'aurai deux petites questions:

Quelle formule utiliser pour calculer le rendement d'une action lorsqu'il y a une émission d'actions, une attribution gratuite,...? Où pourrais-je trouver l'information?

Que me conseillez-vous comme mesures de performance? J'ai pensé utiliser le ratio de Sharpe, le ratio de Treynor, le ratio d'information, la VaR. Quid du M² et de l'alpha de Jensen, est-ce une bonne idée?


Concernant la première question, est-ce que la formule suivante est correcte?
R_(i,t)=(Y.V_(i,t)+X.D_(i,t)-(Y-X).S_(i,t)-X.V_(i,t-1))/(X.V_(i,t-1) )

avec
Y = Nombre d'actions à la fin de la période t si on détenait X actions à la fin de la période t-1

X = Nombre d’actions nécessaires à la fin de la période t-1 pour obtenir ∆X actions supplémentaires grâce à l'opération financière qui a eu lieu à la période t

S_(i,t) = Montant à débourser pendant la période t pour acquérir une action nouvelle

R_(i,t) = Rendement de l’actif financier i à la fin de la période t

V_(i,t) = Valeur de l’actif financier i à la fin de la période t

D_(i,t) = Montant net du dividende éventuellement payé au cours de la période t

Je vous remercie d'avance pour votre réponse.
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