dvega/dvol

[jef280]

bonjour
voila un exercice que l'on ma donné en cours et que je n'arrive pas a résoudre..

On dois construire un portefeuille vega neutre et volga (ou vomma) positif avec un 25delta call, un 25delta put et un call a la monnaie, les options sont de même maturité

je me lance et arrêter moi si je me trompe:
si je classe mes options par ordre de grandeur en vega, ça me donne
Call ATM> 25delta call= 25delta put ?

je suis vega positif, donc si je veux être vega neutre je dois vendre du vega, mais combien?

ensuite pour le volga (ou vomma) , dvega/dvol je ne sais pas si je suis positif ou négatif, sachant que pour le call ATM je devrais avoir un volga très faible nan? puisque c'est la derivé seconde du vega....

et la je suis coincé..
un peu d'aide serait la bienvenu, merci d'avance

[Cedric Froment]

Désolé je ne peux pas t'aider... les options c'était il y a déja quelques années pour moi!!!