Méthode de trading des indices

[Morgane]

Bonsoir, j'avais une petite réflexion à formuler concernant le trading des indices que je ne pratique pas encore mais que je surveille fréquemment.
J'ai remarqué que les indices se suivaient assez souvent dans leur résultat et que si l'indice asiatique terminait en hausse, alors le Cac40 et le DJ en faisaient souvent de même.
L'idée est simple et je pense que vous l'aurez comprise, acheter le Cac40 ou Dax si l'indice Nikkei termine en hausse et en faire de même avec le DJ selon le résultat du Cac40 ou Dax.
Un pourcentage minimum pourrait évidemment être envisagé comme par exemple 0.50%
Hausse à la clôture de 0.42% sur le Nikkei, pas d'ouverture sur Cac40 ou Dax
Hausse à la clôture de 0.75% sur le Nikkei, achat du Cac40 ou Dax
Les pourcentages sont bien sûr à étudier et à définir.
Que pensez vous de cette idée... trop simpliste ou trop farfelue ?

[Edellion]

Bonjour Morgane,

Une méthode peut être à étudier en effet, mais les pourcentages devraient certainement être largement augmenté. Jerem95 m'indiquait dans une précédente discussion (Quels sont les principales données économiques des sociétés cotées à suivre ?) que les bourses asiatiques n'orientaient normalement pas les ouvertures européennes.

Mais il est vrai que les lourds mouvements des indices asiatiques entrainent tout de même des impacts. A regarder de plus près mais il faut certainement des variations de plus de 1%, non ?

L'idée me semble peut être un peu simpliste, mais l'observation ne coûte rien.

Par contre, c'est logiquement le Dow Jones qui donne la tendance générale l'après midi, alors pour qu'il soit lui même influencé, le % de variation des bourses asiatiques devraient être certainement encore plus importante que pour influencer les bourses européennes.

Il serait intéressant de trouver les % de variation des bourses asiatiques, européennes et us sur un historique relativement important afin de regarder cela de plus près.

Quelqu'un sait ou nous pourrions retrouver un tel historique ?


Merci par avance,


Cordialement

Edellion

[Morgane]

Oui c'est vrai que le % reste à définir.
J'ai un comparatif sur les trois derniers mois et sur 2 ans.
Nikkei
DJ
Cac40

[Edellion]

Bonjour,

Oui, ça donne un aperçu de la corrélation entre les indices boursiers. Je prépare un document excel avec les variations journalières (j'ai trouvé un historique de cotation). Je met ça sous excel au propre et je partage sur le forum, on l'améliorera ensuite certainement !

Cordialement

Edellion

[Edellion]

Bonjour,

J'ai travaillé sur un document excel, avec l'aide de Damien que je remercie.

Voici donc un résumé en image de l'influence de l'évolution du Nikkei sur le CAC 40.

Exemple :

Pour une hausse de 1% de l'indice Nikkei, le CAC 40 est en hausse dans 67% des cas.

Pour une hausse de 1% de l'indice Nikkei, le CAC 40 est en hausse d'au moins 0.5% dans 60.48% des cas.


L'étude est réalisée sur un historique de 2 ans et demi. Atteindre les 83% de réussite diminue le nombre de fois que le scénario se produit, il faudrait donc éventuellement élargir l'historique afin d'avoir plus de données et confirmer ou non ce taux de réussite.

J'ai aussi réalisé la même étude sur l'évolution du CAC 40 en fonction de l'orientation du Dow Jones, mais il faudrait passer en mode horaire pour être pertinent car j'ai pris des données journalières alors que le Dow Jones clôture après la Bourse de Paris. Pas très pertinent donc...

Il y a plusieurs tests dans le document excel que je vous laisser regarder.

influence du nikkei sur le cac40.JPG

Je joins le document excel afin d'avoir toutes les données.

Espérant que le document te convienne,


Cordialement

Edellion

[Damien]

Envoyé par Edellion

Bonjour,

J'ai travaillé sur un document excel, avec l'aide de Damien que je remercie.

Mais de rien, j'espère t'être utile de temps à autres

[Morgane]

Joli travail messieurs et j'y vois des résultats assez encourageants mais il reste à savoir maintenant si la période de crise ne fausse pas ces résultats.

[rozario]

Salut,
Désolé de vous couper dans votre élan mais autant le faire avant que vous n'ayez perdu trop de temps !
Ce dont vous parlait n'est pas exploitable, même pas un peu...

En effet quand le S&P 500 (ou DJI) fini en hausse, le Nikkei ouvre en hausse et quand le Nikkei fini en hausse, le Dax et le Cac ouvrent en hausse. (Au passage il ne faut pas oublier que le CAC 40 est un indice suiveur, le gros indice en Europe c'est le DAX). Et tout ça est bien sûr inversible si les marchés baissent. C'est une règle sûre à 100%. Et le tout est bien sur coordonné avec l'EUR/USD. Si il y a eu des événements le Week end, en regardant "l'ouverture" de l'EUR/USD le dimanche soir, on peut immédiatement savoir comment vont ouvrir le DAX et le CAC 40 le lendemain, ça aussi on peut en faire des règles assez sûres.

Par contre là où il y a un hic... parce que malheureusement il y a un hic c'est que ce n'est pas exploitable... Il y a un point important à ne pas négliger sur les actions et pour vous venant du Forex c' est quelque chose de nouveau, ce sont les gaps !
Vous avez oublié de regarder que quand le CAC ouvre en hausse le matin parce que le DJI ou le Nikkei a pris + 2% hors séance du CAC, il le fait en gap... et pendant le gap on ne peut pas rentré... si on était placé en overnight on gagne mais sinon on rentre sur la borne du gap et c'est pas forcement l'idéal, même loin de là d'ailleurs....
Vous pourrez regarder mais tous les décalages intéressants se font en gap donc ne sont pas exploitable... ça serait vraiment beaucoup trop simple sinon....

Un autre point à ne pas négliger est le fait que l'on achète pas du CAC, du S&P ou du Nikkei , on achète les contrats futures correspondants.
Le FCE ( le futures du cac ) est traité de 08h00 à 22h00 (donc price la séance entière de Wall Street). Les futures sur S&P cotent presque en continu, il ne ferment que de 23h30 à 23h45 il me semble (donc ils pricent la séance européenne et asiatique. Quand aux futures sur Nikkei, ils cotent quand le Nikkei est fermé (il est ouvert de 02h00 à 04h00 et de 05h30 à 08h00). Toutes ces heures sont en heures de Paris.

Enfin voila, autant vous prévenir avant que vous n'alliez trop loin dans le travail. Cela fait partie des différences à ne pase négliger entre les marchés actions et le Forex...

bon Week End

ciao

[Edellion]

Bonjour Rozario,

Merci pour ton intervention !

En fait le but premier du document était de se rendre compte déjà de l'influence du Nikkei sur le CAC 40, après niveau exploitation, c'est tout autre chose. Mais de base, je n'avais pas pensé à un tracker, ni un future... mais j'avais pensé à un CFD (probablement pour, il me semble la facilité d'utilisation). Mais le problème du gap se pose peut être aussi... Etant en phase d'aprentissage, ce genre de document est intéressant avant de vouloir forcément créer une méthode de trading.

Dans tous les cas, c'était pour moi intéressant de me rendre compte des influences, même si ce n'est pas exploitable. Un petit travail perso permet de se rendre mieux compte qu'une lecture parfois.

Ca donne aussi des idées, peut être faire une étude sur des tranches horaires pour voir l'impact "exact" de Wall Street et de son ouverture sur le CAC 40 par exemple. Tout le monde sait que Wall Street donne la tendance, mais à quel point exactement ? (reste le problème de trouver des données horaires exploitables).

Et dans le même sens peut être une étude du même style sur le forex, avec les différentes sessions... Je ne suis pas sûr des influences, mais ce peut parfois être intéressant.


A suivre et n'hésitez pas à rebondir !


Cordialement

Edellion

[rozario]

Dans ce cas en effet c'est toujours intéressant de regarder. De toute façon, même si ça ne débouche pas directement sur du concret, tout ce qui peut aider à la compréhension des marchés est toujours bon à prendre.

Pour les CFD, même si je crois qu'il n'y a pas de gap, le problème sera le même.

Les corrélations sont vraiment très fortes et les influences réciproques également. L'économie est vraiment mondialisée maintenant, je présume que ça n'a pas toujours autant été le cas.

Sur son site addictfx a fait une étude sur les sessions sur le forex pour rechercher si il y avait des liaisons entre les séances successives mais apparemment ce n'était pas concluant. Tout du moins pas de manière systématique mais pour autre chose que de l'automatique c'est intéressant à observer.

Bon dimanche